تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی (سهام ، طلا ، ارز )

یک سرمایه گذار، با کلاس های متنوعی از دارایی های اصلی، مانند سهام شرکت‌ها (داخلی یا بین المللی) اوراق مشارکت، سپرده بانکی، ارز (سنتی یا دیجیتال) طلا و … مواجه بوده و بعضی ازین کلاس‌های اصلی دارایی مانند بازار سهام، خود به تعداد بسیار زیادی زیر شاخه تقسیم می‌شوند. لذا انتخاب کلاس‌های دارایی مناسب و تعیین میزان سرمایه‌گذاری در هر کدام از آنها به نحوی که منجر به بهترین بازده و کمترین ریسک گردد، مساله‌ای بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. در واقع می‌توان موضوع اصلی این کتاب را تلاش به ارائه پاسخی جامع به این مساله براساس روش‌های علمی-کاربردی اثبات شده و توسعه یافته در طول بیش از ۶۰ سال گذشته دانست.

فهرست مطالب:
فصل اول: معرفی و مقدمات لازم
فصل دوم: مشخصات مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی
فصل سوم: استخراج سبدهای بهینه کارا
فصل چهارم: ساختار ماتریس کوواریانس بازده دارایی‌های ریسکی و روش‌های سریع برای استخراج ساده آن
فصل پنجم: روش‌های محاسباتی ساده جهت یافتن مرز کارا و سبد بهینه سرمایه‌گذار
فصل ششم: مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAMP)